Algoritma perdagangan pilihan binari



Mengapa ada pembeli pilihan sama sekali? Opsyen sering dibeli bukan untuk keuntungan, tetapi sebagai insurans daripada trend harga yang tidak diingini. Dan kenapa kelebihan penjual tidak diimbangi oleh jerung pasaran?

Strategi pilihan, terutama pilihan menjual, lebih cenderung menguntungkan daripada strategi lain. Strategi pilihan algoritma sedikit, tetapi tidak lebih kompleks daripada strategi dengan instrumen kewangan lain. Mesej ralat dari versi Zorro percuma mengenai jambatan Quandl yang tidak disokong boleh diabaikan, disebabkan kadar hasil yang dimasukkan skrip akan berjalan namun demikian. Bagaimana anda berdagang dengan strategi sebenar.

Walaupun semua ini, pilihan menawarkan banyak kelebihan yang menarik berbanding instrumen kewangan lain: Leverage tinggi. Risiko terkawal. Kedudukan pendek dalam stok boleh menghapus akaun anda; kedudukan dalam pilihan boleh menjadi bijak digabungkan untuk menghadkan risiko dalam apa-apa cara yang diingini.

Anda dapat melihat bahawa harga sepadan dengan baik. Terdapat beberapa perbezaan kecil yang mungkin sebahagiannya rawak, sebahagiannya disebabkan oleh anomali dalam penawaran dan permintaan. Untuk strategi pilihan yang mengeksploitasi hanya perubahan harga atau ketidakstabilan asas, data tiruan kemungkinan besar akan dilakukan. Lihat, membaca artikel ini sehingga akhirnya telah menyelamatkan anda beberapa ribu ringgit. Kesimpulan Pilihan dan kombinasi pilihan boleh digunakan untuk membuat instrumen kewangan tiruan dengan ciri-ciri yang sangat menarik.

Walaupun sistem tukaran mata wang atau bursa saham yang diterangkan dalam buku-buku itu kebanyakannya tertinggal dan sudah hilang di dalam backtest yang mudah, tidak begitu dengan sistem pilihan. Mereka sering menang di belakang. Adakah pengarang buku perdagangan opsyen hanya lebih bijak daripada pengarang buku perdagangan yang lain? Mengapa pilihan perdagangan sama sekali? Mereka lebih kompleks dan lebih sukar untuk berdagang, dan anda memerlukan formula pemenang hadiah Nobel untuk mengira nilai yang sebaliknya hanya akan menjadi perbezaan harga masuk dan keluar.

Hasil yang biasa: Anda dapat melihat bahawa kebanyakan perdagangan menang, tetapi apabila mereka kalah, mereka kalah besar. Sekarang terbalikkan strategi dan beli pilihan bukannya menjualnya: Gantikan enterShort dengan enterLong.

Oleh kerana pemecahan persamaan pembezaan perlahan dan sejumlah besar pilihan, skrip memerlukan beberapa jam untuk diselesaikan. Garis biru adalah harga pilihan tiruan, garisan hitam adalah harga sebenar yang dibeli daripada vendor data pilihan, kedua-dua kontrak SPY 3 minggu dengan 10 titik jarak mogok.

Ini agak serupa dengan jangkaan positif jawatan panjang dalam stok, ETF, atau indeks masa depan, tetapi kelebihan penjual pilihan adalah lebih kuat dan bebas daripada arah pasaran. Ia mungkin menerangkan sebahagian besar keputusan positif sistem pilihan dalam buku perdagangan.

Premium adalah harga yang anda bayar atau kumpulkan untuk membeli atau menjual pilihan. Ia jauh lebih rendah daripada harga saham asas. Pasaran pilihan utama biasanya cair, sehingga anda boleh membeli, menulis, atau menjual pilihan pada bila-bila masa dengan harga mogok yang munasabah dan tarikh luput. Sebaliknya adalah benar untuk meletakkan pilihan. In-the-money adalah baik untuk pembeli dan buruk bagi penjual. Opsyen dalam wang itu boleh dilaksanakan dan kemudian ditukar kepada harga asas pada harga mogok. Pilihan gaya Amerika boleh dilaksanakan pada bila-bila masa, pilihan gaya Eropah hanya pada tamat tempoh.


Fungsi untuk pilihan Kita dapat melihat bahawa perdagangan pilihan dan backtesting memerlukan beberapa fungsi lebih daripada sekadar perdagangan dasar. Tanpa pilihan, sistem perdagangan rawak yang sama akan dikurangkan ke skrip pendek ini: Data pilihan termasuk bukan sahaja harga tanya dan tawaran, tetapi juga harga mogok, tarikh tamat tempoh, jenis - meletakkan atau memanggil, Amerika atau Eropah - mana-mana pilihan, dan beberapa data tambahan yang jarang digunakan seperti minat terbuka.

algoritma perdagangan pilihan binari

Ia menggunakan tiga julat harga mogok, dan tarikh luput pada hari Jumaat hari berikutnya. Semua fungsi diterangkan dalam manual Zorro. Kod sumber kedua-dua fungsi boleh didapati di dalam kontrak.

Jalankan lagi beberapa kali skrip memerlukan kira-kira 3 saat untuk backtest. Anda kini akan melihat bahawa hasilnya lebih kerap negatif - sebenarnya hampir pada bila-bila masa. Nampaknya pilihan, sekurang-kurangnya kontrak SPY yang diuji, sememangnya memihak kepada penjual.

Had penyertaan, berhenti, atau keuntungan akan berfungsi seperti biasa, mereka kini hanya terpakai kepada nilai opsyen, premium, dan bukannya harga dasar. Sekiranya pilihan itu habis dari wang, kedudukan itu akan hilang. Selain daripada perbezaan tersebut, opsyen dagangan berfungsi seperti dagangan sebarang instrumen kewangan lain.


Buka akaun IB dan jalankan perisian yang mencatatkan rantaian pilihan dan harga kontrak dalam selang satu minit. Ini mungkin kawasan kelabu yang sah. Bagaimanapun, anda memerlukan data sejarah untuk membangunkan strategi pilihan, jika tidak, anda tidak dapat membalikkannya. Ia menjana rantaian pilihan buatan untuk mana-mana hari dari, dan menyimpannya dalam fail data sejarah. Harga opsyen dikira dari harga dasar, kemeruapan, kadar faedah bebas risiko semasa, dan kadar dividen asas.



Pilihan-pilihan wang tidak boleh dilaksanakan, sekurang-kurangnya tidak mendapat keuntungan. Tetapi mereka tidak berharga, kerana mereka masih berpeluang untuk masuk ke dalam wang sebelum tamat tempoh.

Artikel ini adalah yang pertama dari siri mini tentang mendapatkan wang dengan perdagangan pilihan algoritma. Opsyen adalah kontrak yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli opsyen panggilan atau menjual opsyen meletakkan aset kewangan yang didasarkan pada harga tetap harga mogok pada atau sebelum tarikh tetap tarikh luput. Jadi, anda boleh memasukkan kedudukan dalam 4 cara yang berbeza: Dan ini dengan semua kemungkinan harga mogok dan tarikh luput.

Nilai opsyen bergantung pada peluang itu, dan boleh dikira untuk pilihan Eropah dari harga spot, mogok, tamat tempoh, kadar hasil tanpa risiko, kadar dividen, dan ketidaktentuan yang mendasari dengan formula Black-Scholes yang terkenal. Nilai ini adalah asas premium opsyen. Dengan membalikkan formula dengan proses penghampiran, turun naik boleh dikira dari premium sebenar. Mereka menentukan ke arah mana, dan seberapa kuat, nilai akan berubah apabila parameter pasaran berubah.

Harga mogok sentiasa tidak diselaraskan. Sekiranya klausa menyemak kontrak itu dan tarikh luputnya berbeza dengan yang sebelumnya untuk memastikan bahawa hanya kontrak yang berlainan yang didagangkan.

Harga adalah sesaham; kontrak opsyen sentiasa meliputi bilangan saham tertentu, biasanya Imej memaparkan 54 kontrak, tetapi ini hanya sebahagian kecil daripada rantaian opsyen, kerana terdapat lebih banyak tarikh luput dan harga mogok yang ada. Rangkaian pilihan SPY boleh mengandungi sehingga 10, pilihan yang berbeza. Mereka semua dimuat turun ke PC dengan fungsi contractUpdate di atas, yang boleh mengambil masa beberapa saat untuk diselesaikan. Jenis PUT atau CALL, hari-hari sehingga tamat 30, dan harga strikeClose adalah harga semasa yang mendasari adalah maklumat yang cukup untuk memilih pilihan pemasangan terbaik.

Dimensi tambahan. Keuntungan saham hanya bergantung kepada kenaikan atau penurunan harga. Keuntungan opsyen boleh dicapai dengan turun naik yang turun naik, ketidaktentuan turun naik, harga bergerak dalam julat, keluar dari julat, atau hampir apa-apa tingkah laku harga yang boleh dibayangkan. Api dan lupa. Dan anda tidak membayar komisen keluar untuk pilihan luput. Kelebihan penjual. Disebabkan premium, pilihan masih boleh menghasilkan keuntungan kepada penjual mereka walaupun langkah-langkah yang mendasar dalam arah yang salah. Etika Hacker menghendaki anda tidak hanya menuntut sesuatu, tetapi membuktikannya.

Tidak seperti data harga bersejarah, data pilihan biasanya mahal. Anda boleh membelinya dari vendor seperti iVolatility. Sekiranya anda membukanya secara manual dalam platform dagangan IB, ia kelihatan seperti ini: Lajur tengah menyenaraikan harga mogok yang berbeza dan tarikh luput, bahagian kanan dan kiri adalah harga tanya dan tawaran dan saiz buku pesanan untuk panggilan mereka ditinggalkan dan meletakkan pilihan betul.

algoritma perdagangan pilihan binari

Selepas membenarkan algoritma meletakkan dagangan hanya apabila peniaga dalam talian pada musim panas tambahan ini ke papan pemuka dagangan memberikan pedagang dengan kemungkinan lebih baik untuk pengurusan wang. Anda perlu membiarkannya algoritma perdagangan pilihan binari pada perbelanjaan anda sendiri. Ia datang dengan semua komponen untuk membuat, menguji, mengoptimumkan dan melaksanakan arahan untuk robot perdagangan. Yang Betul? Robot Pilihan Perduaan mana? Peraturan ini boleh diuji pada data yang dikumpul sebelum ini sebelum membuat pelaburan. Pengguna mempunyai pilihan untuk memilih jenis input yang merangkumi had perdagangan, pasaran dan parameter yang mencetuskan perdagangan. Tetapi apa sebenarnya pilihan binari, dan apakah faedah dan kelemahan mereka? Ia memegang potensi Bersama dengan bebas kerumitan, algoritma perdagangan pilihan binari, perdagangan algoritma boleh membuat banyak wang.

Mungkin pilihan tidak popular kerana reputasi mereka menjadi kompleks. Atau kerana tanda harga beberapa alat yang menyokong mereka dan data sejarah yang anda perlukan untuk perdagangan algoritma. Apapun - kami baru-baru ini melakukan beberapa kontrak pengaturcaraan untuk sistem perdagangan pilihan, dan saya terkejut bahawa walaupun sistem mudah nampaknya menghasilkan keuntungan yang agak konsisten.

Beberapa strategi opsyen yang mudah, tetapi secara konsisten menguntungkan akan menjadi topik artikel ketiga siri mini ini.